python Quantlib tutorial - Part1

원문 : http://quantlib.referata.com/wiki/Python_QuantLib_tutorial

지난 6월 16일 이직을 하였습니다. 오늘 글의 주제는 이직은 아니고 이직한 곳에서 주로 사용하는 언어에 대한 얘기입니다.

일단 그곳의 환경은 원격지에 서버를 두고 있고 분산 컴퓨팅을 통해서 대량의 계산을 커버하고 있으면 유져들은 주로 excel 환경에서 작업하고 있으면 계산 모듈이 장착된 프로그램은 파이선으로 이루어져 있고 코어 엔진은 C++로 이루어져 있습니다.

주로 사용하는 언어가 C++이어서 객체지향형 프로그래밍에는 익숙하지만 최근의 대세인 python으로 대표되는 스크립트 언어는 ... 개념이 좀 낯설고 잘 적응이 되지 않은 상태입니다.

그래서 파이썬과 주로 사용하던 퀀립을 이어주는 swig에 대해서 공부해보려고 합니다.

금공 공부는 언제 할려는지 ...

ㅎㅎ

일단 당연히 설치부터 설명해보겠습니다.

** windows 환경

일단 c++ 컴파일러를 준비하세요... 음 windows 환경에서 설명을 드릴꺼니까 Visual C++ Express 버젼을 준비하시는게 좋겠네요 .. 그리고 Quantlib 과 Boost를 다운받아서 설치하세요(주제가 주제니 만큼 아마도 이정도 까지는 여러분들도 준비된 상황이라고 생각합니다.) 한가지 걱정은 지금 원문 링크에는 Visual C++ 10은 작동하지 않는다고 햇는데 ... 걱정이네요...

몇일만에 이어서 글을 쓰게 되었습니다. 위에서 걱정한 Visual C++ 10은 실제로 사용이 불가 했습니다. 쓰지말라는걸.. 쓰다 보니까 .. ㅎㅎ

그래서 visual studio 2008 Express 를 설치하고 거기서 제공하는 msvc 9.0 을 사용하였습니다.

아마도 이글을 보시는 분이라면 적어도 QuantLib 과 Boost는 설치 경험이 있으실텐데요. 둘다 다시 설치 하셔야 합니다. QuantLib 이야 방금 설치한 Visual Studio 2008을 이용하면 된다고 하지만 Boost는 컴파일러 버젼을 따로 설정해 주셔야 합니다.

간단히 소개 하자면 일반적으로 Default  Setting을 설치하신다면 boost를 다운받아서 압축을 풀고 그 폴더에 들어가서
$bootstrap
$b2

이렇게 두번 타이핑을 하시면 설치가 끝나게 됩니다. 지금은 컴파일러 버젼을 조정해야 하므로 일단 환경변수에 msvc 9.0이 있는 폴더를 추가 합니다.
저의 경우는 이랬습니다.

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin

이런 환경변수를 등록후 다음과 같은 순서로 타이핑합니다.

$bootstrap
$b2 toolset=msvc-9.0

이러면 Visual C++ 9.0버젼으로 빌드를 하신겁니다.

다음으로는 QuantLib을 빌드하시면 됩니다.